Questão 1765919

Economia e Finanças · 2013

Questão

ID 1765919

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelo CAPM e Suas Extensões

Ano: 2013 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

No modelo de precificação de ativos CAPM,

Alternativa A:
quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.
Alternativa B:
a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.
Alternativa C:
a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo- se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.
Alternativa D:
o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.
Alternativa E:
o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.