Questão 1704172

Com base nas informações abaixo, responda às questões 18, 19 e 20.

Um pesquisador estimou o seguinte modelo econométrico relacionando as variáveis quantidade consumida (q), rendimento (y) e preço (p) para diferentes indivíduos i.

ln(y_i) = α₀+ α₁ ln(y_i) + α₂ ln(p_i) + ϵ_i.

A estimação feita por mínimos quadrados utilizou 31 observações e obteve os seguintes resultados.

\(\hat α = (4,15 ; 2,28 ; -1,66)\)

\(Var (\hat α )\begin{pmatrix} 0,5867 & -0.1274 & 0,0007 \\ . & 0,0486 & -0,0024 \\ . & . & 0,0026 \end{pmatrix}\) .

Análise de Variância

O vetor \(\hat α\) representa as estimativas para \(α = (α_0,α_1, α_2)\) e \(Var (\hat α)\) é estimativa da matriz de α variância-covariância de \(\hat α\) . Os resíduos ϵ são não correlacionados e têm distribuição normal com média zero e variância \(\sigma^2\) .

Sobre o procedimento para testar a hipótese \(H_0 : α_1 = α_2 = 0\) , pode-se afirmar CORRETAMENTE o seguinte: