Questão 1488785

Economia e Finanças · 2012

Questão

ID 1488785

Disciplina: Economia e Finanças

Assuntos: Violação das Premissas Clássicas (Heterocedasticidade, Autocorrelação e Multicolinearidade)

Ano: 2012 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Tribunal de Justiça de Rondônia

Alternativa A:
Se o modelo for heterocedástico, então SQR* será pequeno, fazendo que a estatística do teste tenha um valor baixo.
Alternativa B:
Se o modelo for heterocedástico, então SQR* será muito maior que SQE, fazendo que a estatística do teste tenha um valor alto.
Alternativa C:
A sensibilidade do teste para detectar heterocedasticidade não depende do tamanho amostral.
Alternativa D:
Se o modelo for homocedástico, então SQR* será muito maior que SQE, fazendo que a estatística do teste tenha um valor alto.
Alternativa E:
A heterocedasticidade é a propriedade dos modelos de regressão cujas observações amostrais são independentes.