Questão
ID 1426255Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Modelo CAPM e Suas Extensões
Ano: 2011 Banca: FUNPAR NC UFPR - Universidade Federal do Paraná Órgão: Itaipu Binacional
A partir do modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é possível obter uma medida de risco não diversificável de
um ativo específico. Essa medida é denominada coeficiente beta. O ativo em questão é considerado agressivo caso o
valor de seu coeficiente beta seja:
um ativo específico. Essa medida é denominada coeficiente beta. O ativo em questão é considerado agressivo caso o
valor de seu coeficiente beta seja: