Questão 1394208

Economia e Finanças · 2019

Questão

ID 1394208

Disciplina: Economia e Finanças

Assuntos: Processos Estocásticos, Estacionaridade

Ano: 2019 Banca: UFPE - Universidade Federal do Pernambuco Órgão: Universidade Federal de Pernambuco

Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa correta.

Alternativa A:
Todo processo estacionário é integrado de ordem d > 1.
Alternativa B: Seja {y_t } um passeio aleatório, então temos que y_t- y_t-1 é não estacionário.
Alternativa C:
Todo processo estacionário é integrado de ordem d > 1.
Alternativa D: Na seleção de modelos na classe ARIMA, entre os critérios AIC e BIC, o BIC penaliza mais pela inclusão de
parâmetros para tamanhos amostrais superiores a 5.
Alternativa E:
Uma forma de realizar inferências acerca da presença de raiz unitária é por meio do teste Dickey-Fuller aumentado. Neste caso, a rejeição da hipótese nula, no nível de significância considerado, indicará a presença de raiz unitária na série analisada.