Questão
ID 1376006Disciplina: Estatística
Assunto: Cadeias de Markov
Ano: 2012 Banca: CONSULPLAN - Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA Órgão: Tribunal Superior Eleitoral
Sobre cadeias de Markov, analise.
I. Uma cadeia de Markov Xn tem probabilidades de transição homogêneas se as probabilidades de transição para um passo são fixas e não variam com o tempo.
II. O tempo de ocupação de estados para cadeias de Markov de tempo contínuo segue uma distribuição binomial no qual X(t) permanece em um determinado estado para um intervalo de tempo aleatório normalmente distribuído.
III. A função de massa de probabilidade conjunta para (k + 1) instantes de tempo arbitrários de uma cadeia de Markov é dada por:
\(P\left[X\left(t_{n+1}\right)=x_{n+1},\ X\left(t_n\right)=x_n,\ ...,X\left(t_1\right)=x_1\right]\) \(=P\left[X\left(t_{n+1}\right)=x_{n+1}\ |\ X\left(t_n\right)=x_n\right]\) \(...P\left[X\left(t_2\right)=x_2\ |\ X\left(t_1\right)=x_1\right]\) \(P\left[X\left(t_1\right)=x_1\right]\)
Assinale