Observe uma tabela com testes para avaliação de propriedades de modelos de regressão com séries temporais. Variável Exemplo I. Dickey Fuller A. Testa a estabilidade do modelo (quebra estrutural). II. Johansen B . Testa a estacionaridade de uma série temporal. III . Hansen C. Testa a cointegração de várias séries I(1). IV. Teste J (proposto por Davidson e MacKinnon – 1981) D. Testa a identificação correta do modelo. A relação correta entre esses dois conjuntos é

Questão 1375987

Estatística · 2012

ID 1375987

Disciplina: Estatística

Assunto: Estacionariedade

Ano: 2012 Banca: CONSULPLAN - Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA Órgão: Tribunal Superior Eleitoral

Observe uma tabela com testes para avaliação de propriedades de modelos de regressão com séries temporais.

Variável	Exemplo
I. Dickey Fuller	A. Testa a estabilidade do modelo (quebra estrutural).
II. Johansen	B. Testa a estacionaridade de uma série temporal.
III. Hansen	C. Testa a cointegração de várias séries I(1).
IV. Teste J (proposto por Davidson e MacKinnon – 1981)	D. Testa a identificação correta do modelo.

A relação correta entre esses dois conjuntos é