Questão
ID 1365506Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos ARMA
Ano: 2012 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Sejam f(k) e g(k), k = 1, 2, ..., respectivamente, a função de autocorrelação parcial e a função de autocorrelação, de um processo ARIMA (p,d,q). Sabendo que g(k) é uma mistura de exponenciais ou ondas senoides amortecidas e que para f(k) somente f(1) e f(2) são diferentes de zero, então: