Questão
ID 1364345Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos ARMA
Ano: 2007 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Seja B o operador translação para o passado (isto é B Zt = Zt−1).
Sejam θ, Θ, e φ números reais maiores do que zero e menores do que um e at um processo de ruído branco.
Então um modelo do tipo SARIMA (0, 1, 1) × (0, 0, 1)12 é dado por: