Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por X t = θ 0 + a t − θ 1 a t−1 + θ 2 a t−2 , onde at é o ruído branco de média zero e variância σ 2 , e θ0 é uma constante. É correto:

X t é um processo sempre invertível.

X t só estacionário se for zero.

Questão 1336387

Estatística · 2009

ID 1336387

Disciplina: Estatística

Assunto: Estacionariedade e Invertibilidade

Ano: 2009 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por

X_t = θ₀ + a_t − θ₁a_t−1 + θ₂a_t−2 ,

onde at é o ruído branco de média zero e variância σ² , e θ0 é uma constante. É correto: