Questão 1334414

Atenção: Para responder às questões de números 44 e 45, considere um modelo de regressão linear simples da forma yi = β₀ + β₁x_i + e_i atendendo todos os pressupostos necessários para sua validade. β₀ e β₁ são parâmetros desconhecidos a serem estimados pelo método dos mínimos quadrados e ei corresponde ao erro aleatório com distribuição N(0,σ²).

Uma cadeia de Markov com estados {1,2,3,4} tem matriz de transição

P= \(\ \begin{bmatrix} p & 1-p & 0 & 0 \\ \frac{1-p}{2} & p & \frac{1-p}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-p}{2} & p & \frac{1-p}{2} \\ 0 & 0 & 1-p & p \end{bmatrix} \quad \text{ para }\quad 0 < p < 1\)

A distribuição estacionária é dada por