Questão
ID 1331037Disciplina: Estatística
Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação
Ano: 2009 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:
Zt = φ1Zt−1 + φ2Zt−2 + at
Onde t a é o ruído branco de média zero e variância 2a σa2 . Se Zt é estacionário, então o valor da função de autocorrelação no lag 1 é