Questão
ID 1322252Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2011 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
Considere o modelo de séries temporais dado por Zt = 0,6 Zt−1 + at onde at é o ruído branco de média zero e variância 4. Nessas condições, a variância de Zt é