Questão
ID 1316712Disciplina: Estatística
Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação
Ano: 2011 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
Se o modelo de Séries Temporais dado por Zt = 2 + αt + 0,5 αt −1 onde αt é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ρ (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ρ (1) é