Considere 𝑋(𝑡) um processo estocástico com média representada por 𝑚 𝑋 (𝑡), para 𝑡 ∈ 𝛤, e, para 𝑡 1 , 𝑡 2 ∈ 𝛤, sejam 𝑅 𝑋 (𝑡 1 ,𝑡 2 ) e 𝐾 𝑋 (𝑡 1 ,𝑡 2 ) as funções de autocorrelação e autocovariância, respectivamente. A equação que relaciona as três funções do processo estocástico 𝑋(𝑡) é

𝑅 𝑋 (𝑡 1 ,𝑡 2 ) = 𝐾 𝑋 (𝑡 1 ,𝑡 2 )+ 𝑚 𝑋 (𝑡 1 )+ 𝑚 𝑋 (𝑡 2 ).

𝑅 𝑋 (𝑡 1 ,𝑡 2 ) = 𝐾 𝑋 (𝑡 1 ,𝑡 2 )−2𝑚 𝑋 (𝑡 1 )𝑚 𝑋 (𝑡 2 ).

𝐾 𝑋 (𝑡 1 ,𝑡 2 ) = 𝑅 𝑋 (𝑡 1 ,𝑡 2 )− 𝑚 𝑋 (𝑡 1 )𝑚 𝑋 (𝑡 2 ).

𝐾 𝑋 (𝑡 1 ,𝑡 2 ) = 𝑅 𝑋 (𝑡 1 ,𝑡 2 )+ 𝑚 𝑋 (𝑡 1 )𝑚 𝑋 (𝑡 2 ).

Questão 1272561

Estatística · 2024

Questão

ID 1272561

Disciplina: Estatística

Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação

Ano: 2024 Banca: Instituto Verbena Órgão: Tribunal de Justiça do Acre

Considere 𝑋(𝑡) um processo estocástico com média representada por 𝑚_𝑋(𝑡), para 𝑡 ∈ 𝛤, e, para 𝑡₁, 𝑡₂ ∈ 𝛤, sejam 𝑅_𝑋(𝑡₁,𝑡₂) e 𝐾_𝑋(𝑡₁,𝑡₂) as funções de autocorrelação e autocovariância, respectivamente. A equação que relaciona as três funções do processo estocástico 𝑋(𝑡) é

Estatísticas Cadernos

Continue estudando na plataforma

Resolver mais questões de Estatística Continue na plataforma, com filtros, estatísticas e histórico.
Montar um caderno de questões Junte as questões deste recorte para estudar no seu ritmo.
Montar um simulado Treine com tempo e veja seu desempenho no ranking.