Questão
ID 1216872Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos ARMA
Ano: 2010 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Superintendência de Seguros Privados
Um modelo ARIMA(1,1,1) sem termo constante para uma variável Yt tem um coeficiente autoregressivo φ e um coeficientede do termo de média móvel θ. Seja o operador B tal que BYt = Yt-1, seja tal que = 1 - B, e seja at a representação do ruído branco. Assim, uma representação compatível desse modelo ARIMA é: