Questão 1216867

Conhecimentos Bancários · 2010

Questão

ID 1216867

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assunto: Operações de Swap

Ano: 2010 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Superintendência de Seguros Privados

Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:

Alternativa A:
uma opção de compra de um ativo de renda fixa com cupons semestrais e prazo de cinco anos.
Alternativa B:
uma carteira de ações com horizonte de investimento de cinco anos, e cujas ações componentes pagam dividendos semestrais.
Alternativa C:
um título de dívida com taxa de juros flutuante e prazo de cinco anos.
Alternativa D:
uma sequência de dez forward rate agreements com vencimentos espaçados de seis em seis meses.
Alternativa E:
um swap de taxas de câmbio, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxas flutuantes em duas moedas distintas.

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