Questão
ID 1192986Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assunto: Operações de Swap
Ano: 2024 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Em sua carteira de renda fixa, uma sociedade empresária tem um recebimento de R\$1.000.000 indexado ao CDI com vencimento daqui a 1 ano. Ela realiza um swap DI x PRE com um banco para trocar o fluxo de caixa para prefixado (o swap tem principal igual a R\$1.000.000 e prazo de 1 ano). As taxas do banco para o swap são 15% ao ano (paga) e 16% ao ano (recebe).
O fluxo de caixa líquido da sociedade empresária (considere a dívida e o swap) é de